Seguramente tengas que abrir puertos en tu router, puedes abrir cualquier puerto o varios entre el rango 40000 y 40019 TCP ya que el programa detectará cual de ellos está abierto para conectar, revisa la documentación de tu router para ver como realizar esta operación. En la web www.envidin.com hay alguna documentación de como realizar esta operación.

Otro motivo por el cual no se puede producir la conexión es que tengas activo algún tipo de firewall, recuerda que el propio Windows XP lleva uno de serie.